У меня как раз английская версия 2003b build #3916 (самая новая из Pro, а всякие там лайты 2004 и 2005 - говно полное). Итак... Main -> Preferences -> History, Alerts & Sounds. Там есть две вкладки: History & Alerts и Sounds. Первая должна открываться по умлочанию, и она-то как раз и нужна. Там нужно поставить галочку перед Save Message History. Далее остается лишь нажать OK или Apply. Всё!
--------------------
Разница между холостяком и женатым в том, что холостяка привлекают все женщины, а женатого - все, кроме одной.