Ясный пончик, что куча таких программ существует.

Это любой P2P клиент.

НО. Например многие люди сидят на работе за тоооолстым фаерволом. И такие програмки просто не возможно запускать. А тут все делается разрешенными средствами.
Да и лишний раз ставить что-то на машину ради одной песни я, например, не буду.