вот вы сами подумайте, как он может вычислить ip, если прокси анонимный?! ну как???! ведь он на то и анонимный, что ни при каких обстоятельствах не отдает ip клиента. значит вывод очень прост: или прокси не анонимный (проверить это очень просто, есть куча страничек, которые выдают ip посетителя), или используются какие-то другие методы, что бы идентифицировать вас. очевидно, что это куки.